مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل تحلیل بقا مبتنی بر روش اسپلاین

امروزه بانکهای کشور با معضلات جدی به لحاظ نوع داراییهایشان مواجه هستند. از جمله عواملی که منجر به این وضعیت شدهاند میتوان به کیفیت بد داراییهای بانکها اشاره داشت که علت آن را میتوان نداشتن سیستم رتبهبندی و ارزیابی درست در ریسک اعتباری دانست. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون کاکس و همچنین مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین به پیش‌بینی احتمال نکول در طول زمان پرداخته ایم. برای مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از این دو روش از 10 متغیر مربوط به 2861 نفر از مشتریان یک بانک ایرانی استفاده گردیده است. پس از انجام مدلسازی با توجه به نتایجی که از مقایسه این دو مدل با استفاده از روش ROC به دست آمد، مدل رگرسیون کاکس با معیار AUC=0.799 از کارایی بالاتری نسبت به مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین با معیار AUC=0.746 لجستیک مبتنی بر اسپلاین برخوردار است.